Publicēts: 15.11.2021. Aktualizēts: 03.12.2021.

Latvijas Banka uztur un attīsta ekonomikas modelēšanas instrumentus, lai nodrošinātu kvalitatīvu un neatkarīgu analītisko redzējumu monetārās un ekonomiskās politikas veidošanā. Ekonomikas modeļi pamatojas uz ekonomikas teoriju un ir pielāgoti Latvijas tautsaimniecības struktūrai. Latvijas Bankas modeļi tiek regulāri izmantoti makroekonomisko prognožu izstrādē, aktuālo tautsaimniecības norišu analīzē un ekonomiskās politikas priekšlikumu veidošanā.  

Inflācijas īstermiņa prognozēšanas (STIP) modelis

Inflācijas īstermiņa prognozēšanas (short-term inflation projections; STIP) modelis Latvijas Bankā tiek izmantots, lai prognozētu nākotnes inflāciju Latvijā un novērtētu dažādu inflācijas komponentu dinamiku.

STIP modelī tiek ņemtas vērā statistiskās sakarības starp saskaņoto patēriņa cenu indeksu un tā galvenajiem noteicošiem faktoriem, kā darba algu, globālajām pārtikas cenām un naftas cenām. STIP modelis ir svarīgs instruments Latvijas Bankas prognožu veidošanas procesā.

Vairāk par STIP modeli:

 

STIP modeļa lietojuma piemēri:

Vispārējā līdzsvara aprēķina (CGE) modelis ar fiskālo sektoru

Vispārējā līdzsvara aprēķina (computable general equilibrium; CGE) modelī ietverta detalizēta nozaru un preču struktūra, ņemot vērā savstarpējo mijiedarbību starp dažādām tautsaimniecības nozarēm.

Latvijas Banka regulāri izmanto CGE modeli, lai analizētu dažādu makroekonomisko norišu, kā arī fiskālās politikas pārmaiņu tiešo un netiešo ietekmi uz tautsaimniecību kopumā, kā arī uz atsevišķām tautsaimniecības nozarēm.

Modeļa pašreizējā versijā iekļautas 63 nozares un 63 preces un izmantoti dati no 2015. gada ielaides un izlaides, kā arī piedāvājuma un izlietojuma tabulām. Modeļa vienādojumu skaits ir tuvu 30 tūkstošiem.

Veidojot Latvijas CGE modeli, īpaša uzmanība tika pievērsta fiskālajam blokam, modelī iekļaujot svarīgākos valdības izdevumu veidus un piecus ieņēmumu avotus, t.sk. četrus nozīmīgākos nodokļus – iedzīvotāju ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli.

Latvijas Banka ir apvienojusi EUROMOD modeli un CGE modeli, izveidojot CGE-EUROMOD modeli, kas tiek izmantots, lai analizētu makroekonomisko pārmaiņu ietekmi uz dažādu sabiedrības grupu ienākumiem, kā arī novērtētu nodokļu un pabalstu pārmaiņu netiešo ietekmi.

Vairāk par vispārēja līdzsvara aprēķina (CGE) modeli:

CGE modeļa lietojuma piemēri:

EUROMOD

EUROMOD ir Eiropas nodokļu un pabalstu mikrosimulāciju modelis, ar kura palīdzību tiek analizēta nodokļu un pabalstu pārmaiņu ietekme uz dažādu sabiedrības grupu rīcībā esošajiem ienākumiem. Tādējādi, EUROMOD ir piemērots instruments, lai novērtētu, kā nodokļu un pabalstu pārmaiņas ietekmē ienākumu nevienlīdzības un nabadzības rādītājus.

Modelis ir veidots un tiek uzturēts Sociālo un ekonomikas pētījumu institūtā (ISER, University of Essex) sadarbībā ar nacionālām ekspertu grupām. Latvijas nacionālā ekspertu grupa ir Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas Studiju Centrs (BICEPS). EUROMOD ir statisks modelis, kas ir balstīts uz datiem no aptaujas par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC).

Latvijas Banka ir apvienojusi EUROMOD modeli un CGE modeli, izveidojot CGE-EUROMOD modeli, ko izmanto, lai analizētu makroekonomisko pārmaiņu ietekmi uz dažādu sabiedrības grupu ienākumiem, kā arī lai novērtētu nodokļu un pabalstu pārmaiņu netiešo ietekmi.

Vairāk par EUROMOD mikrosimulāciju modeli skatīt:

Pielietojuma piemēri:

Īstermiņa modeļi Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) prognozēšanai

Latvijas Banka IKP pieauguma prognozēm izmanto šādus modeļus.

  • Barometrs apkopo informāciju par aptuveni 60 mēneša ekonomiskajiem rādītājiem, kuriem ir visaugstākā korelācija ar mērķa (IKP) laikrindu. Latvijas ekonomiskās aktivitātes izsekošanai izstrādātais barometrs veidots, balstoties uz KOF Šveices Ekonomikas institūta (KOF Swiss Economic Institute) piemēru.
  • Dinamiskā faktoru modeļa (DFM) pamatā ir Kalmana filtrs. DFM ļauj vienlaikus modelēt ekonomiskās laikrindas ar dažādām frekvencēm (ceturkšņiem un mēnešiem). Latvijas modelis izveidots, balstoties uz Šveices modeļa piemēru (Siliverstovs, 2012; 2016).
  • Operatīvās informācijas modeļu kopums sastāv no vairākiem īstermiņa prognozēšanas (tilta, faktoru, VAR tipa) modeļiem. To izmanto īstermiņa ekonomiskās aktivitātes prognozēšanā.
  • LATIN ekonomiskās aktivitātes rādītājam izmanto 220 operatīvo rādītāju laikrindas par Latvijas un mazākā mērā – par Lietuvas, Igaunijas un eiro zonas tautsaimniecību un regularizēto daudzdimensiju tiešo filtru (Bušs, 2016).

Ar modeļiem saistītās publikācijas:

  • Abberger, Klaus, Graff, Michael, Siliverstovs, Boriss, Sturm, Jan-Egbert. Using Rule-Based Updating Procedures to Improve the Performance of Composite Indicators. Economic Modelling, vol. 68, issue C, 2017. Elsevier, 2017, pp. 127–144.
  • Abberger, Klaus, Graff, Michael, Siliverstovs, Boriss, Sturm, Jan-Egbert. The KOF Economic Barometer, Version 2014. KOF Working Papers, No. 353, 2014. KOF Swiss Economic Institute, ETH Zurich, 2014, 51 p.
  • Siliverstovs, Boriss. The Franc Shock and Swiss GDP: How Long Does It Take to Start Feeling the Pain? Applied Economics, vol. 48, issue 36, March 2016. Taylor & Francis Journals, 2016, pp. 3432–3441.
  • Siliverstovs, Boriss. Are GDP Revisions Predictable? Evidence for Switzerland. Applied Economics Quarterly, vol. 58, No. 4, 2012. Duncker & Humblot GmbH, 2012, pp. 299–326.
  • Buss, Ginters. Real‐Time Signal Extraction with Regularized Multivariate Direct Filter Approach. Journal of Forecasting, vol. 35, issue 3, 2016, John Wiley & Sons, Ltd., 2016, pp. 206–216.

Latvijas DSGE modelis

Latvijas DSGE (dynamic stochastic general equilibrium) modelis ir dinamisks, stohastisks vispārējā līdzsvara modelis Latvijai kā mazai un atvērtai eiro zonas tautsaimniecībai.

DSGE modeļi tiek lietoti monetārajās, fiskālajās un makroprudenciālās uzraudzības iestādēs politikas scenāriju analīzei, vēsturisko norišu skaidrošanai, kā arī prognozēšanai.

DSGE modeļu pamatā ir vispārējā līdzsvara teorija un mikroekonomikas principi. Atšķirībā no reālo biznesa ciklu modeļiem DSGE modeļi iekļauj dažādas (t.sk. cenu) frikcijas un tirgus nepilnības. Savukārt atšķirībā no CGE (computable general equilibrium) modeļiem DSGE modeļi ir dinamiski, un to darbībā būtiska loma ir tirgus dalībnieku gaidām. Pēc globālās finanšu krīzes DSGE modeļi tika papildināti ar finanšu tirgus nepilnībām. Pašlaik DSGE modeļi ir dominējošais strukturālo modeļu veids ekonomikas teorētiskajā literatūrā un ekonomiskās politikas iestādēs.

Latvijas fiskālais DSGE modelis: 

Latvijas DSGE modelis (piemērots prognozēšanas nolūkiem):

DSGE lietojuma piemēri:


Darbības jomas